答辩委员会成员	姓  名	职  称	工作单位	在委员会中担任的职务
	杨晓光	研究员/博导	中国科学院数学与系统科学研究院	答辩主席
	余乐安	教授/博导	四川大学	答辩委员
	梁循	教授/博导	中国人民大学	答辩委员
	沙叶舟	教授/博导	首都经济贸易大学	答辩委员
	武装	教授/博导	首都经济贸易大学	答辩委员
	郭奉佳	讲师	首都经济贸易大学	答辩秘书
答辩学生	姓名	专业	论文题目	导师
	姜鳗芮	管理科学与工程	复杂网络视角下基于强化学习的沪深港股票市场资产配置研究	陈炜

    答辩时间：2024年5月7日 下午14:00

    答辩地点：诚明楼213会议室

学位论文简介

    随着“沪港通”和“深港通”政策的实施，大陆和香港股市实现了全面互通，日益复杂的金融市场对制定更为合理有效的资产配置方案提出了更高的要求。本研究融合了复杂网络理论和资产配置理论的研究成果，结合强化学习算法，开展以沪深港股票市场为背景的资产配置研究。首先，构建沪深港股票市场多层网络，探讨不同时期沪深港股票市场内部拓扑结构的变化；其次，同时考虑目标股票信息和股票市场信息，提出基于并行多特征混合网络的股票价格预测模型；随后，基于股票价格预测结果，并综合考虑其他因素，提出基于双延迟深度确定性策略梯度算法的量化选股模型；最后，融合多尺度视角下的股票价格变动信息和多层股票网络结构信息，构建基于深度确定性策略梯度算法的投资组合优化模型。研究成果丰富了复杂网络理论在股票市场研究中的应用，对于促进机器学习算法与金融领域的融合，推动资产配置理论的发展，具有重要的理论和实践意义。

在学期间主要研究成果

（一）学术论文

[1] Manrui Jiang, Wei Chen*, Huilin Xu, Yanxin Liu. A novel interval dual convolutional neural network method for interval-valued stock price prediction. Pattern Recognition, 2024, 145:109920.

[2] Manrui Jiang, Lifen Jia, Zhensong Chen, Wei Chen*. The two-stage machine learning ensemble models for stock price prediction by combining mode decomposition, extreme learning machine and improved harmony search algorithm. Annals of Operations Research, 2022, 309(2):553-585.

[3] Manrui Jiang, Weiyi Liu, Wen Xu, Wei Chen*, Improved multiobjective bat algorithm for the credibilistic multiperiod mean-VaR portfolio optimization problem. Soft Computing, 2021, 25(8):6445-6467. 

[4] Manrui Jiang, Wei Chen, Xiang Li*. S-GCN-GRU-NN: A novel hybrid model by combining a Spatiotemporal Graph Convolutional Network and a Gated Recurrent Units Neural Network for short-term traffic speed forecasting. Journal of Data, Information and Management, 2021, 3:1-20.

[5] 陈炜*,姜鳗芮, 张卫国. 多层网络视角下沪深港股票市场关联性演化研究.管理科学学报, 2024, 27(1):96-112. 

[6] Wei Chen*, Manrui Jiang, Wei-Guo Zhang. A novel graph convolutional feature based convolutional neural network for stock trend prediction. Information Sciences, 2021, 556:67-94. 

[7] Wei Chen*, Manrui Jiang, Cheng Jiang. Constructing a multilayer network for stock market. Soft Computing, 2020, 24(9):6345-6361.[8] Wei Cen*, Manrui Jiang, Cheng Jiang, Jun Zhang. Critical node detection problem for complex network in undirected weighted networks. Physica A: statistical mechanics and its applications, 2020, 538:122862.

（二）科研项目

[1] 首都经济贸易大学博士研究生学术新人项目“多层网络视角下沪深港股票市场智能资产配置研究”，2021-2023.（主持）

[2] 首都经济贸易大学研究生科技创新项目“复杂网络视角下考虑投资者情绪的股票长期趋势预测”，2020-2021.（主持）

[3] 国家自然基金面上项目“沪深港股市风险传导机理及智能资产配置研究”，2021-2024.（参与）

[4] 国家自然基金重点项目“数据驱动下国际金融资产的风险度量及动态配置管理研究”，2018-2022.（参与）

[5] 教育部人文社会科学研究项目“基于复杂网络和机器学习的金融市场风险管控研究”，2019-2021.（参与）