2025年8月1日至3日，第四届量化金融与风险管理论坛成功举办。本次论坛由中国优选法统筹法与经济数学研究会风险管理分会、山东工商学院联合主办，山东工商学院管理科学与工程学院承办，首都经济贸易大学管理工程学院和苏州市人工智能与社会治理技术重点实验室协办，论坛以“人工智能背景下的量化金融与风险管理”为主题，邀请来自全国各地50余所高校、科研院所和企事业单位的200余位代表参加会议。

 

大会合影

【会议开幕式】

山东工商学院党委副书记、院长陶虎教授在致辞中对与会专家学者和师生表示热烈欢迎。他指出，以人工智能为代表的新一代信息技术正深刻重塑全球金融格局，探讨人工智能如何驱动量化金融与风险管理的理论创新、技术突破和实践应用，具有极其重要的现实意义和前瞻价值。他希望本次论坛能够促进与会代表的广泛交流与深入互动，为量化金融领域的蓬勃发展注入强劲动力。  

 

山东工商学院党委副书记、院长陶虎教授致辞 

首都经济贸易大学党委常委、副校长李鲲鹏教授代表学校对参会代表表示热烈欢迎。他指出，人工智能方法在金融领域中的应用越来越广泛，同时也带来一系列新的挑战，如何有效发挥人工智能的驱动作用，助力金融服务创新，推动金融高质量发展，是当前我们需要深入研究的问题。他希望通过会议交流和分享，激发一些创新的思想智慧，产生一批优秀的学术成果，为推动量化金融的蓬勃发展作出重要贡献。

首都经济贸易大学党委常委、副校长李鲲鹏教授致辞

中国优选法统筹法与经济数学研究会风险管理分会理事长李建平教授代表分会致辞。他向各位参会代表表示热烈欢迎，向论坛承办方和莅临论坛的各位专家表示诚挚感谢。他指出，人工智能技术为量化金融的发展和创新提供了新的契机，也为相关学术研究注入新的活力。他表示，此次论坛的举办将会进一步推进人工智能背景下量化金融与风险管理领域的学术研究与应用实践。 

 

中国优选法统筹法与经济数学研究会风险管理分会理事长李建平教授致辞

本届论坛设有大会主旨报告、杰出青年学者报告分论坛、论文交流分论坛、青年教师成长论坛等环节，7位知名学者和业界专家进行了大会报告，11位专家学者进行了分论坛报告，5位知名学者和业界专家对青年教师进行了指导。

【大会报告】

湖南大学数字社会与区块链研究院院长马超群教授作了题为“数字金融前沿问题与创新研究”的主题报告。他指出，区块链是数字金融信用基础设施的关键技术，数字资产跨链、互操作与资产融合等是数字金融领域的前沿问题；他介绍了稳定币的概念和基础理论，凝练了稳定币风险防控及监管合规等方面的关键科学问题；最后，他提出数字金融发展的六大趋势。

 

湖南大学马超群教授作主题报告

东北财经大学唐加福教授作了题为“考虑资金风险的全球半导体供应链网络韧性的仿真分析”的主题报告。他从供应链韧性与安全这一重要议题切入，阐述了供应链韧性的核心内涵，强调在高度复杂和脆弱的全球供应链环境中，半导体供应链抵御各类冲击和快速恢复的重要性；同时，他聚焦供应链运营中普遍存在的资金挤压风险，基于上市公司的数据进行实证分析，并提出针对性的管理启示。 

东北财经大学唐加福教授作主题报告

首都经济贸易大学李鲲鹏教授作了题为“On the endogeneity of spatial weights matrix”的主题报告。他指出传统空间计量模型中空间权重矩阵外生性假设的局限性，并探讨了控制空间权重矩阵内生性的常用方法及其优缺点；他通过理论构建、算法设计、实证研究与蒙特卡洛模拟分析，提出一种系统性解决空间权重矩阵内生性问题的新方法，为空间计量经济学中内生权重矩阵的建模与估计带来了新的见解与工具。 

 

首都经济贸易大学李鲲鹏教授作主题报告

国家自然科学基金委管理科学一处处长霍红研究员作了题为“自然科学基金G01学科金融管理领域资助现状与未来趋势”的主题报告。她系统分析了金融管理领域的资助现状与未来方向，鼓励青年学者面向国家重大战略需求，瞄准前沿科学问题，加强跨学科交叉融合和学术交流，共同推动学科高质量发展。

 

国家自然科学基金委管理科学一处处长霍红研究员作主题报告

原中信银行行长朱小黄作了题为“不确定性与现代金融风险管理”的主题报告。他围绕不确定性概念展开，指出不确定性是时间轴上的不可知未来，偶然性是人类社会的本相；论述了从不确定性到偶然性的内在联系、数据中存在的不确定性及重构逻辑等问题；探讨了不确定性与金融风险的关系以及如何应对不确定性，为现代金融风险管理中存在的认知误区、数据处理偏差等问题提供了新的见解。

 

原中信银行行长朱小黄作主题报告 

北京中关村银行陈倩总经理作了题为“智能信贷业务中的量化风控体系”的主题报告。她指出，智能信贷业务的核心在于构建数据驱动的量化风控体系，通过评分模型与动态策略可覆盖贷前反欺诈、贷中监控和贷后催收的全流程，从而为金融机构应对客群长尾化、欺诈复杂化等挑战提供解决方案，实现了风险成本的优化与服务效能的升级。

 

北京中关村银行陈倩总经理作主题报告

恒生电子股份有限公司于鹏专家作了题为“PTrade量化交易AI大模型的应用现状、问题及策略”的主题报告。他针对传统量化投资方法存在效率低、技术门槛高等痛点，提出了“技术平权化”的AI赋能解决方案，为解决量化投资领域的技术效率与普惠化问题提供了创新思路。

 

恒生电子股份有限公司于鹏专家作主题报告

【杰出青年学者报告分论坛】

论坛设有4场杰出青年学者报告分论坛。在分论坛一，北京航空航天大学吴俊杰教授、上海财经大学赵琳教授和厦门大学姜富伟教授分别作了题为“让机器‘学习’金融理论：基于深度生成模型的隐含波动率曲面建模与应用”“数据要素市场价值发现机制与方法”和“叙事文本资产定价”的主旨报告。在分论坛二，北京理工大学王兆华教授、上海财经大学杨金强教授和湖南大学张跃军教授分别作了题为“多模态大数据驱动的我国典型领域低碳转型决策分析及情景模拟探索”“Leverage Dynamics and Green Bond Premium”和“新能源资产定价与风险管理”的主旨报告。在分论坛三，中国科学院自动化研究所郑晓龙研究员、南开大学贺佳教授和南京工业大学陈庭强教授分别作了题为“数智时代下的金融风险及其应对浅析”“Insuring Against the Heat”和“能源市场尾部风险溢出效应：来自期货与现货双层网络的证据”的主旨报告。在分论坛四，西安交通大学刘汕教授和大连理工大学孙晓华教授分别作了题为“企业人工智能伦理意识：指标度量与经济后果”和“人工智能技术渗透与企业社会责任”的主旨报告。 

 

 

 

 

【论文交流分论坛】

论坛设有风险管理、量化投资、人工智能三个分会场，27位作者汇报了自己的最新研究成果，与点评嘉宾和与会师生进行了深入的交流研讨。

 

【青年教师成长论坛】

青年教师成长论坛由首都经济贸易大学管理工程学院院长陈炜教授主持，南方科技大学李仲飞教授、东北大学樊治平教授、中国人民大学梁循教授、科学出版社马跃副总编辑、《管理世界》期刊耿蕊编辑担任嘉宾。参加论坛的青年教师围绕自身教学和科研工作中面临的问题与专家面对面深入探讨，与会专家给予了细致耐心的解答，并提出了针对性的宝贵建议。

 

【开、闭幕式】

本次论坛开幕式由首都经济贸易大学管理工程学院院长陈炜教授主持。他对莅临论坛的领导、专家学者和业界同仁表示热烈欢迎和衷心感谢。在闭幕式上，山东工商学院管理科学与工程学院院长杨永清教授作总结讲话，首都经济贸易大学管理工程学院党委书记蔡斌向大会推荐论文作者颁发证书。至此，第四届量化金融与风险管理论坛圆满结束！

 

首都经济贸易大学管理工程学院院长陈炜教授主持开幕式

首都经济贸易大学管理工程学院党委书记蔡斌给推荐论文作者颁发证书