副教授 硕士生导师

主要教育经历

2010年9月-2014年7月 华中师范大学数学与统计学学院 理学和经济学双学士学位

2014年9月-2017年7月 华中师范大学经济与工商管理学院 经济学硕士学位

2017年9月-2020年7月 中国科学院科技战略咨询研究院 管理学博士学位

主要工作经历

2020年7月-2023年12月 首都经济贸易大学管理工程学院 讲师

2023年12月至今 首都经济贸易大学管理工程学院 副教授

主要研究方向

量化金融与风险管理 大数据分析与智能决策

主要讲授课程

机器学习与量化投资 金融大数据分析 人工智能导论

主要科研成果

发表论文：

(1) Contagion risk prediction with Chart Graph Convolutional Network: Evidence from Chinese stock market. Emerging Markets Review, 2026, 通讯作者

(2) 基于Transformer-LSTM分位数回归的全球股市极端风险溢出研究, 中国管理科学, 2025, 第1作者

(3) Heterogeneous information transmission between climate policy uncertainty and Chinese new energy markets: A quantile-on-quantile transfer entropy method, International Review of Financial Analysis, 2025, 第1作者

(4) Quantile-based spillover network analysis of financial institutions in Chinese mainland and Hong Kong, International Journal of Information Technology and Decision Making, 2025, 第1作者 通讯作者

(5) Portfolio tail risk forecasting for international financial assets: A GARCH-MIDAS-R-Vine copula model, North American Journal of Economics and Finance, 2025, 第1作者

(6) Impact of Climate Policy Uncertainty on China’s green and traditional financial markets: Time-frequency spillover and portfolio implication, Emerging Markets Finance and Trade, 2025, 通讯作者

(7) 基于网络结构特征的多头图神经网络股票市场风险预警研究, 系统科学与数学, 2025, 第3作者

(8) 基于混合深度学习模型的上市公司绿色信贷违约风险预测研究, 管理评论, 2025, 第4作者

(9) Multiscale extreme risk spillovers among the Chinese mainland, Hong Kong, and London stock markets: Comparing the impacts of three Stock Connect programs, International Review of Economics & Finance, 2024, 第1作者 通讯作者(10) How EPU, VIX, and GPR interact with the dynamic connectedness among commodity and financial markets: Evidence from wavelet analysis, North American Journal of Economics and Finance, 2024, 第2作者

(11) Portfolio Selection Based on EMD Denoising with Correlation Coefficient Test Criterion, Computational Economics, 2024, 第2作者

(12) A novel semisupervised learning method with textual information for financial distress prediction, Journal of Forecasting, 2024, 第4作者

(13) Value-at-Risk forecasting for the Chinese new energy stock market: an explainable quantile regression neural network method, Procedia Computer Science, 2024, 通讯作者

(14) A novel hybrid strategy for crude oil future hedging based on the combination of three minimum-CVaR models, International Review of Economics & Finance, 2023, 第2作者

(15) Impact of geopolitical risk on the volatility spillovers among G7 and BRICS stock markets, Procedia Computer Science, 2023, 通讯作者

(16) Operational risk assessment of third-party payment platforms: a case study of China, Financial Innovation, 2022, 第1作者 通讯作者

(17) Return and volatility spillovers among sector indexes in Shanghai-Shenzhen-Hong Kong stock markets: evidence from the time and frequency domains, Emerging Markets Finance and Trade, 2022, 通讯作者

(18) The time-varying spillover effect of China’s stock market during the COVID-19 pandemic, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2022, 第4作者

(19) Correlation Analysis on the Financial Institutions in Shanghai, Shenzhen, and Hong Kong Stock Markets Based on Complex Network, Procedia Computer Science, 2022, 通讯作者

(20) Hedging futures performance with denoising and noise-assisted strategies, The North American Journal of Economics and Finance, 2021, 通讯作者

(21) Measuring the risk of Chinese Fintech industry: evidence from the stock index, Finance Research Letters, 2021, 第1作者

(22) Forecasting the price of Bitcoin using deep learning, Finance Research Letters, 2021, 第5作者.

(23) Risk spillover between Fintech and traditional financial institutions: evidence from the U.S., International Review of Financial Analysis, 2020, 第4作者

(24) Consumers risk perception on the Belt and Road countries: evidence from the cross-border e-commerce, Electronic Commerce Research, 2019, 第2作者

(25) 基于高阶一致风险测度的组合选择, 系统管理学报, 2017, 第2作者

(26) 基于几种风险测度的多阶段组合优化研究, 运筹与管理, 2017, 第2作者

科研项目：

(1) 金融资产组合风险度量中复杂相关性的影响因素与识别方法研究, 国家自然科学基金委员会青年科学基金项目, 2022-01至2024-12, 主持

(2) 基于深度学习和多目标集成优化算法的资产配置研究, 北京市教育委员会科技计划一般项目, 2022-01至2024-12, 主持

(3) 对抗场景下基于多模态图学习的企业财务欺诈风险评估与预警, 国家自然科学基金委员会面上项目, 2026-01至2029-12, 参与

(4) 基于多源文本数据的银行风险度量方法研究：银行管理层、金融分析师、信用评级师的“三方合一”视角, 国家自然科学基金委员会面上项目, 2024-01至2027-12, 参与

(5) 北京新能源产业ESG表现的影响机理与提升路径研究：数智化与关联网络协同赋能视角, 北京市社会科学基金-规划项目-重点项目, 2025-01至2027-12, 参与

(6) “双碳”背景下基于多模态图学习的企业ESG漂绿风险分析研究, 教育部人文社会科学研究项目-青年基金项目, 2024-09至2027-12, 参与

(7) 新安全格局下基于锂资源价格极端波动的新能源汽车产业链供应风险韧性研究, 教育部人文社会科学研究项目-青年基金项目, 2023-09至2026-12, 参与

(8) 基于大数据的绿色低碳转型中金融风险防控研究, 北京市属高校高水平科研创新团队建设支持计划, 2023-02至2026-02, 参与

(9) 机器学习和量化投资融合课程的教学模式创新改革路径研究, 首都经济贸易大学教改项目, 2025-01-2025-12, 主持

专利/软件著作权

[1] 姚银红, 肖艺卓, 陈振松, 陈浩, 刘雪勇. 基于多模态图学习的财务欺诈预测方法、装置及存储介质[P], CN202510457633.3. 专利

[2] 姚银红, 陈秀文, 王林. 金融市场价格和交易量的因果关系识别软件V1.0[CP]. 2024SR1434446. 软著

[3] 陈振松, 陈浩, 肖艺卓, 姚银红. 基于机器学习的多标签财务报表欺诈检测软件V1.0[CP]. 2025SR1681732. 软著 

[4] 王育鹏, 张志鹏, 姚银红. 基于多任务学习的智能资产配置软件V1.0[CP].  2025SR1880729. 软著

主要获奖成果及荣誉

指导学生参加挑战杯、大科创、能源经济大赛等，多次获省部级以上奖项

个人获首都经济贸易大学管理工程学院科学研究贡献奖、首都经济贸易大学中青年骨干教师、9th International Conference on Information Technology and Quantitative Management  Best Paper Award首都经济贸易大学优秀工会积极分子等

社会兼职

中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会 会员

Economic Modelling, North American Journal of Economics and Finance, International Journal of Emerging Markets, Financial Innovation, Finance Research Letter, International Review of Financial Analysis等期刊 匿名审稿人

附加信息

通信地址：北京市张家路口121号首都经济贸易大学管理工程学院，100070.

电子邮箱：yaoyinhong@cueb.edu.cn