中国运筹学会智能计算分会第十四届年会于2020年8月8日至8月10日在腾讯会议平台召开。量化金融研究中心的部分师生代表参加了本届年会。

　　中心贾利芬老师做了“Uncertain SEIAR model for COVID-19 cases in China”的大会报告，贾老师详细介绍了不确定SEIAR传染病模型的推导，并以中国2019新冠肺炎确诊病例为例，对传染病模型进行参数估计和预测。另外，中心博士生研究生姜鳗芮、硕士研究生张宁和张浩宇三人分别做了“The two-stage machine learning ensemble models for stock price prediction by combining mode decomposition, extreme learning machine and improved harmony search algorithm”、“A multi-objective multiperiod mean-semi-entropy-skewness model for uncertain portfolio selection”和“A novel approach to portfolio construction by incorporating machine learning based stock prediction into mean-variance model”分组报告。 

　　中国运筹学会智能计算分会致力于推动智能计算相关理论与方法的发展及其在各学科中的交叉应用。受到今年疫情的影响，今年的会议以线上形式召开，承办方是中国运筹学会智能计算分会，来自全国176位代表参加了此次盛会，其中15位专家学者为本次会议奉献了精彩的大会报告，50位代表通过分组报告展示了最新的研究成果。