2021年6月25日下午，量化金融研究中心（简称“中心”）顺利举办了国家自然科学基金面上项目“沪深港股市风险传导机理及智能资产配置研究”进展线上研讨会。会议由中心主任陈炜教授主持，中国科学院杨晓光研究员、华南理工大学张卫国教授、中国科学院大学李建平教授、北京化工大学余乐安教授、天津大学熊熊教授、北京化工大学李想教授、以及全体中心师生参加了本次会议。

　　会议开始，陈炜教授致欢迎辞，对与会专家的到来表示热烈欢迎和诚挚谢意。接着，陈振松针对沪深港股市风险传导机理及智能资产配置研究的总体情况进行汇报，介绍了项目总体研究进展和已取得的研究成果。然后，姜鳗芮、王玉、李睿、陈冰、刘子诺分别针对“多层网络视角下沪深港股票市场关联性演化研究”“基于股票网络SEIR模型的沪深港股市间风险传播路径研究”“沪深港股市各行业指数的收益率与波动率溢出”“沪港通背景下我国股市风险预警研究”“基于两阶段动态集成预测模型的投资组合构建”五个具体研究进展情况进行了汇报。

　　与会专家对项目组的前期科研工作给予了充分肯定，并就项目中的问题和难点提出了指导性意见和宝贵建议，为项目的顺利开展奠定了坚实的基础。