2025年11月11日下午，中国科学院数学与系统科学研究院房勇副研究员在诚明楼413会议室作了题为“基于主成分投资组合的行业配置策略研究”的学术讲座。本次讲座由首都经济贸易大学管理工程学院量化金融研究中心主办，研究中心多位教师及硕博研究生共同参与。

房勇老师的讲座聚焦于基于主成分投资组合的行业配置策略，系统介绍了其研究团队在该领域的探索与创新。该研究首先从行业自身特征出发，同时纳入其他行业特征对预期收益的综合影响，构建了传统预测矩阵，为后续建模与分析提供了基础框架。为进一步提升预测的准确性，该研究引入当前市场信息及未来收益率的预测数据，提出了扩展预测矩阵方法，使模型能够更全面地捕捉市场动态与变化趋势。在此基础上，研究运用奇异值分解技术，从预测矩阵中有效提取出主成分投资组合、主β投资组合与主α投资组合，为行业资产配置提供了更具科学性与可操作性的策略支持。

整场报告内容详实、逻辑严密、深入浅出，受到与会师生的高度评价。在随后的交流环节中，房勇老师与现场师生围绕“行业配置策略研究”与“高水平论文发表”等议题展开讨论。现场互动积极、气氛活跃，参会师生纷纷表示收获颇丰。

专家简介：房勇，中国科学院管理学博士，中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师，研究方向是金融工程与风险管理、运筹管理，兼任中国系统工程学会常务副秘书长、金融系统工程专业委员会副主任、中国优选法、统筹法与经济数学研究会理事、中国数量经济学会经济风险分会副理事长、《系统科学与数学》副主编、《计量经济学报》助理主编、《系统工程理论与实践》、Journal of System Science and Information编委。曾作为中组部、共青团第10批博士服务团成员挂职新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会主任助理。出版学术专著5部，在European Journal of Operational Research和IEEE Transactions on Fuzzy Systems等国内外重要学术期刊上发表论文80余篇。先后主持国家自然科学基金面上项目、保监会重点项目，参与973项目、国家自然科学基金创新群体项目和国家自然科学基金重大项目、重点项目等国家级项目多项。